ちょっと本気でシステムトレード

数年前、トレードで負けて相場から退場。今度は本業のプログラミング力を武器にシステムトレードでリベンジ!

【バイナリーオプション】RSIをバックテストしてみた

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バイナリーオプションで安定して勝ち続けるには、
徹底した資金管理の元で統計的な優位性のある
(=期待値を上回る)ロジックで淡々と取引を
重ねる作戦が有効かと。


そのためには、検証 = バックテストが重要。


まだまだ検証ノウハウに乏しいので、勉強がてら
試しにRSIを使ったエントリーの勝率分析をやってみた。


※ RSIとは、テクニカルチャートのひとつで、「Relative Strength Index」の頭文字をとった略語。買われすぎか、売られすぎかを判断するための指標。

検証内容

エントリー

BO業者 ハイローオーストラリア
レート配信元 FXDD
取引種別 Turbo取引 - 5分判定
ペイアウト率 1.85倍 (損益分岐 : 勝率54.05%)
通貨ペア USDJPY

ロジック

  • RSIの値が70を超えたら次の足でLowエントリー
  • RSIの値が30を下回ったら次の足でHighエントリー

RSIでエントリー

検証結果

勝率

勝率を時間帯別、年別に算出。
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※ 2020年は3月20日まで。
※ 勝率が54.05%以上だったら背景を緑色に。

トータルの勝率が 53.7% なので、
やればやるほど負けるということが分かりました。


ただし、時間帯ごとに勝率が異なるので、
勝率が高い時間帯のみエントリーすると
勝てそうです。

2019年でシミュレーション

まずは、勝率を元に期待値を算出。

期待値の計算式:
 期待値 = (掛金 × 利益率 × 勝率) ー (掛金 × 負率)

今回の掛金は1,000円でとして、
2019年の期待値を算出。


さらに、別途集計した2019年の
出現サイン数を使って損益を求めました。

損益の計算式
 損益 = 期待値 × サイン数

■ 2019年の期待値、サイン数、損益
バイナリーオプション, RSIで2019年をシミュレーション
2019年の勝率は55.4%で損益分岐となる54.05%を
上回っているのでプラスとなりました。

時間帯を絞ってシミュレーション

勝率の高い時間帯のみ取引するようにすれば
より良い結果が得られそうです。


例えば、次の条件で時間帯を絞ってみる。
 ① 直近の平均勝率が損益分岐を上回っている
 ② 10年間の平均勝率が損益分岐を上回っている


①を2019年とすると、
勝てる時間帯0時, 2時, 6時, 14時, 15時, 19時, 20時となります。


上記の時間帯で2020年(3月20日まで)に勝負を挑んだ場合、
6時台以外は勝てる結果となりました。

しかも、勝てる時間帯で絞った時の勝率がなんと
62.3% !!
いい感じですね♪

考察

USDJPYの5分判定ではRSIを使った単純なロジックは、
そのままだと負けますが、
時間帯を絞れば勝てることが判明。


しかし、問題はRSIはサイン出現回数が少ないこと。
相場に張り付く労力を考えると、
勝てる手法ではあるが、稼げる手法とは言い難いです。


対策として、
 ① 取り扱い通貨ペアを増やす
 ② 自動売買ツールを使う
あたりが考えられます。


一見勝てそうなロジックやサインツールも
実際にやってみると負けるケースが多い。


このような勝てそうなのに負けてしまう
ロジックに対しても、今回のように
時間帯やエントリー方向、曜日などで
エントリーを絞ることで
勝てる可能性がでてきます!


今後、様々なロジックをバックテストする予定。
しかし、ブログを書くモチベーションが続くかどうか。。。