ちょっと本気でシステムトレード

数年前、トレードで負けて相場から退場。今度は本業のプログラミング力を武器にシステムトレードでリベンジ!

投資の四季

ファンダメンタル的な要素ではあるが、

「投資の四季」という捉え方があるそうです。

 

同じトレードルールでも投資の四季によって

パフォーマンスが異なるという結果があるため

システムトレードでも考慮してみようと思います。

 

春夏秋冬の4ステージに分けは、

アメリカ国債の2年金利短期金利)」と「アメリカ国債の10年金利長期金利)」との比較によって考えられています。

 

 秋ステージ長期金利短期金利ともに下落 / 長短の金利差:縮小

 冬ステージ長期金利短期金利ともに下落 / 長短の金利差:拡大

 春ステージ長期金利短期金利ともに上昇 / 長短の金利差:拡大

 夏ステージ長期金利短期金利ともに上昇 / 長短の金利差:縮小

 

現時点の金利チャートはこちらで確認できます。
ただし、このチャートは直近5ヶ月くらいなのですが、

どのくらいの期間で判断するのかはよく分かりません。。

 

米国債2年物・5年物・10年物の利回り比較チャート

http:// http://tousi.biai1.com/baikokusaikinrihikaku/

 

ちなみに、上記のチャートだと2019年3月17日現在は、

長短期ともに下落、金利差は縮少なので、

「秋ステージ」と言えそうです。