ちょっと本気でシステムトレード

数年前、トレードで負けて相場から退場。今度は本業のプログラミング力を武器にシステムトレードでリベンジ!

どうなるUSDCAD ?原油は底値買いか?

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3月26日現在、USDCAD で21個の

ショートポジションを保有してます。

 

 

直近の2週間は含み損を多く持っていました。

しかし、近いうちにカナダドル

強くなって含み損が解消されると予想。

 

 

◼️予想の根拠

カナダは産油国なので、原油価格が

上がるとカナダドルが連動して上がる

傾向があります。

 

 

原油コロナウイルスの影響で

年初は1バレル60ドル程だったのが

一時は20ドルまで下落。

2003年に付けた最安値を

17年振りに更新する結果となりました。

 

同時にカナダドルも連動して急落。

 

 

原油のチャートを見てみましょう。

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急激な上昇もしくは下落の前兆となる

三角持ち合いのパターンを形成しています。

 

この三角持ち合いでは、

急上昇に転じると予想。

 

急上昇の根拠としては、

 

①さすがに原油は売られ過ぎなので、そろそろ買い戻しの動きがでてくる

原油はどうみても安すぎなので、資金があれば爆買いして石油王になりたいところw)

 

②チャートで上方向に「窓開け」が出現(上図の楕円の箇所)している。窓開けがでると、窓を閉めようとする方向にチャートが動く可能性が高いと言われている。

 

 

原油価格が上昇すれば、連動して

カナダドルが強くなって、

USDCAD でショートポジションを

たくさん持つ私がウハウハになるのだが

果たしてどうなることやら。。。

FX最強無料EA『虎徹』の運用実績を細かめに集計してみた

はじめに

個人的に最強の無料FX自動売買ツール
と考えている『虎徹』のトレード結果を
入手できたので細かめに集計してみました。
※ くれぐれも私の運用実績ではありません。


ネットで虎徹の運用実績を検索すると、
月利◯◯%のようなざっくりのものが多い。
なので、今回のような細分化したデータは
わりと貴重なのではないでしょうか。

虎徹の特徴

虎徹は、扱う通貨ペアが
最大9ペア(推奨は7ペア)と多く、
非常に多くのポジションを持ちます。


さらに、ナンピン仕掛けるので、
多くの含み損を持ちながら
攻撃的に運用するのが特徴。


今年は難しい相場が続いていますが、
去年は、月利20〜80%といった
凄まじい実績を出していました。

運用実績

EA名 虎徹
期間 2019年11月12日 〜 2020年3月23日
ロット数 0.01
資金 50万円

※ 推奨の資金とロット数: 25万円 / 0.01ロット


虎徹の運用実績を「月ごと」「通貨ペアごと」、
「エントリー方向ごと」に集計。
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考察

USDCADの売りポジションで
負けが目立っています。


こういった負けを減らすには
どうすれば良いのかを考察してみます。


以下のUSDCADのチャートと
勝敗を見比べてみると、
上昇トレンドで売りポジションを
仕掛けたところで負けています。


トレンドに逆らうエントリーは
避けたいところですが、
ナンピンするのであればなおさらです。



なので、例えば、上図のように
20日の移動平均でトレンドを判断して、
トレンド方向と逆のポジションは
エントリーしないようにする。


そんな運用だと、さらに良い結果が
出るかも知れません。

余談

ちなみに、私は1月末頃から
資金50万円の0.02ロットで、
虎徹の運用を開始しました。


資金とロットは
推奨の25万円0.01ロットに基づいて
いたので、問題ないと考えていました。


しかし、残念ながら、
2月のコロナショック相場で
含み損が急激に膨らみました。
そして、ついには強制ロスカット
となり資金を溶かしてしまいました(泣)


でも、推奨の2倍の資金の構成であれば、
コロナショック相場でもシッカリと結果を
出し続けているようですね!


結論、虎徹、素晴らしい!!
資金をためて再チャレンジするぞ!

【バイナリーオプション】RSIをバックテストしてみた

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バイナリーオプションで安定して勝ち続けるには、
徹底した資金管理の元で統計的な優位性のある
(=期待値を上回る)ロジックで淡々と取引を
重ねる作戦が有効かと。


そのためには、検証 = バックテストが重要。


まだまだ検証ノウハウに乏しいので、勉強がてら
試しにRSIを使ったエントリーの勝率分析をやってみた。


※ RSIとは、テクニカルチャートのひとつで、「Relative Strength Index」の頭文字をとった略語。買われすぎか、売られすぎかを判断するための指標。

検証内容

エントリー

BO業者 ハイローオーストラリア
レート配信元 FXDD
取引種別 Turbo取引 - 5分判定
ペイアウト率 1.85倍 (損益分岐 : 勝率54.05%)
通貨ペア USDJPY

ロジック

  • RSIの値が70を超えたら次の足でLowエントリー
  • RSIの値が30を下回ったら次の足でHighエントリー

RSIでエントリー

検証結果

勝率

勝率を時間帯別、年別に算出。
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※ 2020年は3月20日まで。
※ 勝率が54.05%以上だったら背景を緑色に。

トータルの勝率が 53.7% なので、
やればやるほど負けるということが分かりました。


ただし、時間帯ごとに勝率が異なるので、
勝率が高い時間帯のみエントリーすると
勝てそうです。

2019年でシミュレーション

まずは、勝率を元に期待値を算出。

期待値の計算式:
 期待値 = (掛金 × 利益率 × 勝率) ー (掛金 × 負率)

今回の掛金は1,000円でとして、
2019年の期待値を算出。


さらに、別途集計した2019年の
出現サイン数を使って損益を求めました。

損益の計算式
 損益 = 期待値 × サイン数

■ 2019年の期待値、サイン数、損益
バイナリーオプション, RSIで2019年をシミュレーション
2019年の勝率は55.4%で損益分岐となる54.05%を
上回っているのでプラスとなりました。

時間帯を絞ってシミュレーション

勝率の高い時間帯のみ取引するようにすれば
より良い結果が得られそうです。


例えば、次の条件で時間帯を絞ってみる。
 ① 直近の平均勝率が損益分岐を上回っている
 ② 10年間の平均勝率が損益分岐を上回っている


①を2019年とすると、
勝てる時間帯0時, 2時, 6時, 14時, 15時, 19時, 20時となります。


上記の時間帯で2020年(3月20日まで)に勝負を挑んだ場合、
6時台以外は勝てる結果となりました。

しかも、勝てる時間帯で絞った時の勝率がなんと
62.3% !!
いい感じですね♪

考察

USDJPYの5分判定ではRSIを使った単純なロジックは、
そのままだと負けますが、
時間帯を絞れば勝てることが判明。


しかし、問題はRSIはサイン出現回数が少ないこと。
相場に張り付く労力を考えると、
勝てる手法ではあるが、稼げる手法とは言い難いです。


対策として、
 ① 取り扱い通貨ペアを増やす
 ② 自動売買ツールを使う
あたりが考えられます。


一見勝てそうなロジックやサインツールも
実際にやってみると負けるケースが多い。


このような勝てそうなのに負けてしまう
ロジックに対しても、今回のように
時間帯やエントリー方向、曜日などで
エントリーを絞ることで
勝てる可能性がでてきます!


今後、様々なロジックをバックテストする予定。
しかし、ブログを書くモチベーションが続くかどうか。。。

【週次】FX自動売買結果 (2020/03/02 - 2020/03/06)

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私が運用しているFX自動売買トレードの
稼働結果をお伝えします。

 

サマリー

2020年9週目(2020/03/02 〜 2020/03/07)の確定収益
→ +54,564円

 

  • MAM(第二弾)
    利益:25,646円 (週利 2.5%)
    ※ 3月3日 に全資金出金
  • ラプラス
    利益:28,918円 (週利 3.9%)

 

詳細な運用結果

  • MAM(第二弾)
    運用開始:2020年1月7日
    資金:100万円
    利益:25,646円  (週利 2.5%)
    累積利益:-53,641円
    累積利益率 : 累積利益 ÷ 資金 ✕ 100 = -5.3%
    含み損益(週末時点):0円
    ※ 3月3日に全資金出金

  • ラプラス
    運用開始:2020年1月16日
    資金:75万円
    利益:28,918円 (週利 3.9%)
    累積利益:47,652円
    累積利益率: 累積利益 ÷ 資金 ✕ 100 = 6.2%
    含み損益(週末時点):0円
      

◼️ MAM 第二弾

第二弾を続けていても良かったのですが、

別の投資案件に乗り換えるために

第二弾の運用は今週で停止することにしました。

 

資産に余裕がでてきたら第二弾を

再開するかも知れません。 

 

◼️ラプラス

途中でナンピンして3万円くらいの含み損が

あったのですが、短時間で見切って

全ポジションを損切りとなりました。

 

先月まで4年間負けが無かった

ラプラスはコツコツ型のイメージがありますが

ナンピンもするので、大きな利益も

期待できるという訳ですね(^^)

 

FX自動売買トレード結果 (2020年2月)

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私が運用しているFX自動売買トレードの
稼働結果をお伝えします。


2020年2月の確定収益
-677,221円

 

より詳細な運用結果

  • MAM(第二弾)
    資金:100万円
    利益:-129,268(月利 -12.9%)
    含み損益(月末時点):-31,195円

  • ラプラス
    資金:75万円
    利益:-4,869(月利 -0.6%)
    含み損益(月末時点):0円

  • 虎徹
    資金:約50万円
    利益:-543,084(月利 -108.6%)
    含み損益(月末時点):0円

 

総評

コロナショックの影響が大きく響き

悲惨な結果となりました。

 

正直、ブログを書くのも辛いところですが、

将来、こんな大変な時期もあったと

自虐ネタで笑いを取るべく頑張るしかないw

 

MAM(第二弾)

今月は、残念ながら月利マイナス12.9%に。

 

業界的にはマイナス7〜8割のMAMも

あったようで、コロナショック相場において

よくやってくれている方だと思ってます。

 

大変な月でしたが、過去実績を踏まえて

長い目で見守ることにする。

 

2019年10月 42.0%

2019年11月 23.5%

2019年12月 15.5%

2020年1月 11.9%(※ 4.6%)

※ 私は2020年1月の途中で開始して4.6%

 

ラプラス

2月は若干(-0.6%)のマイナスとなり、

4年間負けなしの連勝記録がストップ。

 

虎徹

全資金が吹っ飛びました。。。

 

ハイリスクハイリターンと言われる

ナンピン型の自動売買ツールの怖さを

思い知らされました。。

 

こうなる前に、全損切りの決断を

すべきでしたね。

高すぎる授業料となってしまいました。。

 

資金は50万でしたが、17万円分はクレジット

(入金時にFX会社から貰えるボーナス)

だったので、実損は34万円。

 

【週次】FX自動売買結果 (2020/02/24 - 2020/02/28)

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私が運用しているFX自動売買トレードの
稼働結果をお伝えします。

 

サマリー

2020年8週目(2020/02/24 〜 2020/02/28)の確定収益
→ -61,123円

 

  • MAM(第二弾)
    利益:-34,043円 (週利 -3.4%)
  • ラプラス
    利益:-27,080円 (週利 -3.6%)

 

詳細な運用結果

  • MAM(第二弾)
    運用開始:2020年1月7日
    資金:100万円
    利益:-34,043円  (週利 -3.4%)
    累積利益:-77,680円
    累積利益率 : 累積利益 ÷ 資金 ✕ 100 = -7.7%
    含み損益(週末時点):-31,195円

  • ラプラス
    運用開始:2020年1月16日
    資金:75万円
    利益:-27,080円 (週利 -3.6%)
    累積利益:7,652円
    累積利益率: 累積利益 ÷ 資金 ✕ 100 = 0.1%
    含み損益(週末時点):0円

総評

今週からコロナウイルスの影響で自宅勤務開始。

週末、コロナウイルス関連のニュースを

見ていると、いかにコロナウイルス

社会、経済、相場に大きな影響を与えたかを実感。

 

経済と言えば、史上最高値を更新し

続けていた米国株は急落し米国株式市場の

時価総額が3兆ドル(約330兆円)

吹き飛んだという。

 

一方で、米国債を買い求める動きが強まり、

あとわずかで過去最低の金利になるという。

 

現在、世界の資金が過去に例がない形で

大きく動いている。

 

トレードにおいても、過去の常識が

通用しないことも想定をして

今後に望む必要がありそう。

 

◼️ MAM第2弾

2月24日(月) に-91,019円の損切りを実施。

コロナショックで抱えていた

ポジションを全て精算。

 

その後、2月28日(金)に38,556円の爆益!!

 

◼️ラプラス

2月27日にドル売りが急速し、

運営側の判断で1.09796前後で損切りを実施。

 

コロナショックの影響で

相場のボラティリティが上昇し、

通常の値幅を超えて相場が動いたとのこと。

 

この損切りの影響で、2月は若干(-0.6%)の

マイナス月となり、4年間負けなしの記録がストップ。

 

 

 

【週次】FX自動売買結果 (2020/02/17 - 2020/02/21)

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私が運用しているFX自動売買トレードの
稼働結果をお伝えします。

 

サマリー

2020年7週目(2020/02/17 〜 2020/02/21)の確定収益
→ -715,958円

 

  • MAM(第二弾)
    利益:-137,582円 (週利 -13.7%)
  • ラプラス
    利益:9,849円 (週利 1.3%)
  • 虎徹
    利益:-588,225円 (週利 -113.6%)

 

詳細な運用結果

  • MAM(第二弾)
    運用開始:2020年1月7日
    資金:100万円
    利益:-137,582円  (週利 -13.7%)
    累積利益:-43,637円
    累積利益率 : 累積利益 ÷ 資金 ✕ 100 = -4.3%
    含み損益(週末時点):-138,139円
    含み損益率 : 含み損益 ÷ (資金 + 累積利益) ✕ 100 = -13.8%

  • ラプラス
    運用開始:2020年1月16日
    資金:75万円
    利益:9,849円 (週利 1.3%)
    累積利益:45,258円
    累積利益率: 累積利益 ÷ 資金 ✕ 100 = 6.0%
    含み損益(週末時点):0円
    含み損益率 : 含み損益 ÷ (資金 + 累積利益) ✕ 100 = 0.0%

  • 虎徹
    運用開始:2020年1月24日
    資金:約50万円
    利益:-588,225円(週利 -113.6%)
    累積利益:-517,857円 (累積利益 ÷ 資金 ✕ 100 = -100.0%)
    含み損益(月末時点):0円
    含み損益率 : 含み損益 ÷ (資金 + 累積利益) ✕ 100 = 0%
    運用ロット数:0.02 -> 0.01

 

総評

今週は、10年に一度と言われる

イカれた異常相場でした。 

 

特に日本円が2月19日から2日間で

約2.4円近く円安に動いたのは絶句。。

 

急激な円安の原因は諸説ありますが、

個人的にはコロナウイルスの影響で

オリンピック中止が秘密裏で決定となり

それを知った人が円売したとみてます。

(世界石油会議開催の直前に石油価格が

異常に高騰したのと同じパターン)

 

トレード界隈でも、

「MAM運用で資産の8割が吹っ飛んだ」

「運用していたEAの全資金が溶けた」

などの会話があちこちで語られています。

 

残念ながら虎徹の全資金が

溶けていまいました。

 

今回、大打撃を受けてしまったので、

取り戻すには少し時間が掛かりそうですが、

必ず巻き返すつもりです。

 

◼️ MAM第2弾

一時的に含み損が40%台に達したものの、

プロトレーダーさんの頑張りのおかげで

損失を小さく押さえることができました。

 

トレードはリアルタイムで

ウォッチしていたのですが、

「どんなメンタルの方なんでしょう...」

「普通では真似できない」

「人間業じゃない」

といった印象です。

 

今回の損切りは痛かったです。

しかし、これほどの荒れた相場でも

これくらいのダメージで乗り切れた実績は

イケてる将来展望を確信しました。

 

◼️ラプラス

こんなにイカれた相場でも

コツコツと利益を出し続ける

ラプラスって本当に優秀!!

 

先週も先週と同様に

金曜日はノーエントリーで

含み損0円となりました。

 

運用開始後一ヶ月ちょいで

含み損無しの6%の利回りは

相当優秀だと思います。

 

◼️虎徹

よその虎徹サポートLINEグループで

「全損切りしてください」との

アナウンスが入りまくっているのを

耳にしていました。

まさに阿鼻叫喚の地獄絵図。。。

 

しかし、自分が虎徹を開始したのは

1月末だったこともあり、

昔からやっている人とはポジションが違うし、

自分は持ちこたえられると

やや他人事に考えてました。

甘すぎました。。。

 

今後、虎徹に限らずナンピン系のEAを

使う場合は、確定損失ではなく、

含み損を多く抱えた時点で、

ロット数を減らしたり、

手動で損切りをするなりが必要。

 

私の資産運用ポートフォリオにおける

単利で攻撃型のポジションは虎徹でしたが

選手交代ですね。。。